Otimizar estratégias de negociação usando o excel e dicas para boas práticas

Otimizar estratégias de negociação usando o Excel e dicas para boas práticas

Como Backtest uma estratégia de negociação usando Excel

Você quer melhorar suas habilidades de negociação e rentabilidade? Eu tenho um novo curso disponível via Amazon Kindle Store. O curso mostrar-lhe-á como programar seus próprios modelos do Backtest de Excel.

Vídeos anteriores nesta série

Nesta série de vídeos eu mostrei como construir um modelo básico de backtesting que podemos usar em qualquer dado de preço histórico. Então eu mostrei como podemos adicionar funções extras para o modelo como um filtro EMA e, em seguida, um ATR stop-loss. Você pode ver a primeira dessas séries de vídeos no post Uma maneira fácil de usar o Excel para Backtest uma estratégia de negociação.

Os vídeos seguintes construíram um modelo um pouco mais complicado para testar uma estratégia de negociação baseada no indicador MACD. Neste modelo temos muito mais controle sobre o backtest e somos capazes de alterar o tamanho de nossa posição de negociação como uma porcentagem do nosso capital. O primeiro desses vídeos pode ser encontrado em Como backtest uma estratégia de negociação MACD.

Neste vídeo atual, mostrado abaixo, eu uso uma das funções embutidas do excel chamado Gerenciador de Cenários. Podemos usar esta função para testar rapidamente uma série de entradas diferentes em nossa estratégia de negociação.

Dicas sobre melhores práticas para otimizar estratégias de negociação

A otimização é uma ferramenta poderosa que pode até fazer com que as más estratégias de negociação sejam boas. Sistemas que dão resultados surpreendentes em dados históricos podem não ser rentáveis ​​quando negociados em tempo real. As dicas a seguir fornecem um guia

Evite a tentação de sobre-otimizar ou curve-fit seus resultados. Se uma estratégia comercial é rentável com uma ampla gama de insumos isso geralmente é bom o suficiente. Dados históricos nunca corresponderão exatamente com dados em tempo real.

Não defina seus incrementos de otimização muito baixos. Uma estratégia de negociação que não é rentável usando um ema de 27 períodos não será rentável usando um ema de 28 períodos. Escolha uma estratégia que é rentável com um ema de 20 e 30.

Teste uma variável de cada vez. Entenda como cada variável está afetando os resultados antes de combiná-los.

Use o senso comum. Se o processo de otimização está dando resultados ilógicos suponha que há um problema com o processo. Abra um gráfico dos dados e percorrer o comércio por comércio, se necessário. Geralmente será um problema com os insumos, ocasionalmente você desenvolverá uma nova estratégia útil.

Tenha cuidado para verificar se suas entradas não são jogos do sistema para dar resultados não confiáveis. Por exemplo, se você estiver testando o cronograma diário e usando um stop-loss e tirar proveito de 1 x ATR para cada um, haverá certos dias em que ambos serão atingidos. No entanto, os dados históricos não serão capazes de dizer qual foi atingido primeiro e seu modelo dará os resultados com base no que você disse para verificar primeiro. Se você quiser testar stop-losses mais apertados, então você precisa usar dados históricos em um menor cronograma.

Se você tiver algum comentário sobre o vídeo ou dicas de backtesting, não hesite em comentar abaixo para começar a discussão.